Лёгкие продажи EUR на ожиданиях

14.08 мск

После вышедших новостей по инфляции, где прирост CPI и месячный, и годовой вышли ниже ожиданий, а PPI по-прежнему вышел в отрицательной области, набирают обороты продажи EUR на ожиданиях завтрашнего заседания.

Я тоже думаю немного в этой осторожной распродаже поучаствовать. Попытку буду делать не в EUR/USD, а в кросс-курсах EUR/JPY и EUR/AUD. Дальше надо будет посидеть и подождать немного, понаблюдать, хорошо ли пойдет движение. Всё получится? Значит, мне будет хорошо уже сегодня, не дожидаясь завтра. А на завтра можно будет что-то из позиций оставить для возможного еще большего роста прибыли. Что-то пойдет не так с сегодняшними сделками? Значит, основная моя ставка будет делаться тогда на завтрашний день.

Будет завтра расширение QE и снижение ставки по депозитам, или не будет, обсудим сегодня позже, как и возможные торговые действия с целью отловить вероятно очень волатильное движение завтра по итогам заседания.

Почему кроссы? Да просто не желаю трогать уже и без того сильно перепроданный EUR/USD, поскольку он:

– находится в районе годовых минимумов

– в его цене уже и так слишком много ожиданий ЕЦБ учтено

– к нему приковано так или иначе всё внимание рынка,

Поэтому попробую сейчас влёгкую (небольшими объемами) лучше варианты действия в евро-кроссах.

EUR/JPY sell 130.35, стоп 130.85
объем 1/6 от стандартного

почему евро-иена?
потому что у неё хороший запас падения, при желании ему может оказаться нетрудно протестировать минимумы этой и прошлой недели под 130

EUR/AUD sell 1.4445, стоп 1.4510
объем такой же 1/6 от стандартного

почему кросс с австралийцем?
потому что он крепче других валют в эти последние дни, и по нему уж точно не ждут в ближайшие пару месяцев снижения ставок, а технически у него пробитая фигура типа “флаг” на дэйли, и цены нырнули ниже ключевого не ключевого, но важного для этой пары уровня 1.45

А вокруг доллара слишком много неопределенностей, связанных с будущим заседанием ФРС, и многие игроки могут начать на ожиданиях завтрашнего ЕЦБ начать наоборот прикрывать позиции именно по EUR/USD. Что мы уже в последние 2 дня и наблюдали. В кроссах, которые движутся не так скованно, как EUR/USD, всё же поменьше шансов на такое неприятное для нас развитие событий накануне заседания ЕЦБ, и побольше шансов на то, что по крайней мере по инерции кроссы пролетят вниз посильнее.

8 thoughts on “Лёгкие продажи EUR на ожиданиях

    • канадца не рассматриваю в этот раз: решение предсказуемое, ставки менять не будут, а на одной только скажем негативной риторике вставать по вот таким вот ценам на почти хаях по дэйли вверх не хочется совершенно – если будет что-то очень положительное сказано, что честно говоря вряд ли чтобы положительное настолько, то еще подумать можно про продажи – скажем, в паре EUR/CAD, но наверное всё-таки не USD/CAD, потому как против ожиданий по американским ставкам становиться, да еще за несколько часов до выступления Йеллен, которая может все острые углы и обойдет, но как-нибудь про возможность поднятия ставки в Америке наверное напомнит

  1. Тряхануло рыночек немножко на ADP американских, это оценка количества рабочих мест предварительная и якобы “независимая” за 2 дня до нон-фарма, ну и как бы всё осталось пока по-прежнему. Не знаю, как вы, а я еще постою и подожду.

  2. Петр Николаевич, существует мнение, что иена является фондирующей валютой, практически прямо корелирующей с фондовыми индексами. Но в августе, во время падения индексов и евро снова стала фондирующей. Поэтому возникает вопрос – в случае расширения QE я так понимаю фондовые продолжат рост, т.е для иены плохо – не получиться что данный фактор (рост фондовых) сможет перевесить эффект от расширения QE. Или быстрее начнут распродавать евро на первых порах – а уж потом смотреть на фонду?

    • уверен, что так и будет: сперва на евру будут смотреть, а уж потом на фонду

      см. примеры движений по EUR/JPY 22-24 янв 2015, там было падение не меньше, чем на EUR/USD, и даже еще продолжилось в понедельник, когда EUR/USD уже падать перестал

      и пример движения за 22-28 окт 2015, собственно начало последнего на данный момент обвала по евро, валилась евро везде и по EUR/JPY в том числе, даже вопреки тому что USD/JPY 22-23 окт росла!.. во как

      это факты, а если говорить о теории, то

      1) в последние годы вообще все главные валюты стали “фондирующими”, кроме разве что новозеландца с австралийцем, по которым выше ставки, да и то разница выхолащиваться начинает, по всем же остальным валютам ставки ноль, так что одну не хуже другой можно использовать для вложений и в фондовые, и для других доходных спекуляций-инвестиций

      2) но исторически сложилось так, что первой доступной валютой с нулевыми ставками была иена, так как иеновые ставки такие с середины 90-х, и все финансовые потоки, схемы давно сложились – вот поэтому иена напрямую реагирует по прежнему на резкие колебания фонды, так было и в августе, провал вниз вместе с фондовым и затем медленное восстановление до прежних уровней, которое сопровождаллсь то и дело новыми обвалами и попытками обвалов

      3) так же исторически сложилось, что второй “фондирующей” валютой зарекомендовал себя … доллар! именно доллар, а не евро, привет 3 раундам американского QE, долгим годам нулевых процентных ставок и опять же, доступным схемам кредитования, то есть того самого фондирования: поэтому в критический момент в августе на обвале фонды падал доллар! а евро рос до 1.17, вы видно или забыли, или не в то место графика посмотрели, а по мере того как новые обвалы на фонде прекратились, обороты снова набирал доллар, а евро теряло

      4) большие фондовые провалы на руку евро, а не доллару, доллар во воемя них распродают, еще и опасаясь за судьбу американской финансовой системы, так как в каком “банке” у людей больше денег, из того во время кризиса деньги и забирают… а больше денег в американском “банке”, конечно же… рост европейских бирж, если он будет, таким образом поможет скорее доллару, но вряд ли поможет евро, даже если бы рынки смотрели сперва на фонду, но рынки в последнее воемя смотрят на валюты

      5) еще не факт, что объявив даже допустим о расширении QE, Нвропа реально насобирает столько активов, которые надо выкупатт, так что финансовые схемы фондирования в евро сложнее – раз, и будет ли еще желание нести эти деньги на фондовые, доказавшие свою перегретость совсем недавно – два

      в общем, прямой взаимосвзи, которая бы нам мешала, быть не должно

      но я всё-таки потому и собираюсь напродавать евру в 3 парах, а не в одной, чтобы избежать риска “не угадать” с конкретным одним кросс-курсом, отсюда желание распределить позиции на продажу между 3 разными кроссами, на соучай если какой-то из них взбрыкнет, но на самом деле за весь год таких эксцессов не было ни разу, чтоб какой-то кросс евро не падал во время объявления европейских смягчающих мер

      • В общих чертах теперь понятно – детали теперь сам буду разбирать. Вот поэтому как говорят нельзя складывать все яйца в одну корзину. Я так понял что мы и не будем…. Спасибо за разьяснения.

  3. увы, но сегодняшняя торговля на ожиданиях не удалась, продавцы прямо во время речи Йеллен предпочли позакрывать позиции, и в результате подскочили так сильно, что не только достали до моих стопов, но и вообще отыграли обратно всё сегодняшнее падение

    теперь уж до ЕЦБ открывать что-либо точно противопоказано

    однако хотелось бы думать, что завтра движения на итогах заседания будут более последовательными и рынок успеет пройти достаточно много в пунктах, чтобы прибыль по итогам всей этой эпопеи смогли зафиксировать наконец и мы

Добавить комментарий