Признаки неудавшегося пробоя на фунте

19.04 мск

GBP/USD купил здесь, в районе 1.5050-1.5055
минимальным объемом 1/8 от стандартного

Объем открываю минимальный, и даже еще меньше, чем открывал в последнее время на sell. Делаю так уже хотя бы потому, что это всё-таки попытка торговли на откате вверх, а не на основном движении по тренду вниз. И потому, что основные события недели, на которых я и надеюсь делать в основном деньги, впереди: в четверг и в пятницу.

Но всё-таки попытку такую открыться сегодня делаю, поскольку движение фунта – внутри дня и с точки зрения знакомых мне сигналов показывает, что вероятность более высокого отката существенно возросла – по сравнению с меньшей вероятностью новой попытки прорыва резко ниже прямо отсюда.

То есть, сделка открыта в расчете не на какой-то супер рост фунта, которым сменится долгое падение. А всего лишь в расчете на то, что даже если фунт и собирается еще до конца недели сходить ниже 1.50 уже серьезнее – а это вполне может быть – то похоже, что ему для этого понадобится разгон и продажа с более высоких цен. А здесь сейчас возле 1.50 движение себя исчерпывает и демонстрирует признаки неудавшегося пробоя. Давление вниз временно ослабевает, из-за нежелания многих игроков продавать прямо в этих ценах, и в то же время из-за желания возможно многих игроков зафиксировать здесь возле 1.50 (и чуть выше) хотя бы частично свою прибыль.

По всем этим причинам, формально мой stop loss сейчас выставлен на 1.4960, то есть на 30 пунктов ниже сегодняшнего минимума – и, соответственно, это получается на 40 пунктов ниже низа ближайшей зоны поддержки 1.5000-1.5030.

Открывая сделку, я надеюсь, что:
– цены хорошенько рванут выше 1.51 прямо в ближайшие часы, и дадут возможность снять прибыль за счет закрытия части коротких позиций более крупными игроками
– но … если цены так и останутся до конца дня болтаться где-то здесь между 1.50 и 1.5050, то в зависимости от динамики, как будет идти движение и здесь в фунте, и в других валютных парах, я возможно эту сделку сегодня закрою… потому что это может означать, что я переоценил желание продавцов фиксировать прибыль, и может означать, что они этого пока делать в более массовом порядке не готовы.

Хотя, наверное, любители ставить стоп-лосс покороче могут пробовать стоп и сразу короче в район 1.5010: в надежде на то, что нового теста поддержки сегодня уже не последует, а если последует, то лучше сразу же и выйти. Возможно, смысл в этом и есть, но что касается меня, то близкий стоп я ставить не сторонник и в автоматическом режиме такой стоп я ставить не буду. Ну хотя бы потому не хочется этого делать, что в рамки нынешнего “полу-сигнала” (скажем так) наверх, вполне уложится если что и сползание цен снова вплоть до 1.5020-1.5025. То есть, это еще само по себе не будет “нарушением конвенции”. Ну и как бы ставить стоп на 10 пунктов ниже, это очень близко, мало, и повышает вероятность просто случайного обидного зацепа стопа. Этого мне совсем не хочется. Вот если в течение дня и раз, и другой, и третий, станет понятно, что в 1.50 или в 1.5020 для фунта намного милее биться, чем стараться двинуться выше 1.5050, вот тогда по факту этих уже более явных сомнений рынка, если что, я готов закрыться и раньше, но руками.

Опишу конкретнее, как я вижу сигнал. Фунт демонстрирует некоторые признаки неудавшегося пробоя вниз области поддержки 1.5000-1.5030. Конечно, реальный разброс возможных уровней поддержки может простираться и гораздо ниже, так что 1.5000-1.5030 увы не является какой-то “последней” или даже “знаковой” и предельно важной для фунта областью – такой, на которую можно было бы 100%-но ориентироваться. И всё же некоторая сила данным уровням присуща. Сюда, во-первых, упирается нижняя линия канала, если проводить её через точки низов 4 сентября, 1 октября, 6 ноября. Последний раз мы видели район 1.5020 как раз при падении цены в день нон-фарма 6 ноября. Далее, 1.5030 стала остановкой для соскальзывания цены вниз в конце прошлой недели, а попытка проковырять её сегодня ночью на азиатском рынке вниз дала всего лишь движение до 1.5015 с отскоком, то есть к успеху не привела. И сегодня на протяжении всего дня фунт делал вторую и третью попытки, но смог дотянуться фактически лишь до отметки 1.50 ровно, после чего легко завершилась и попытка сползания чуть ниже к 1.4990 – причем эта попытка сразу же привела к закрытию части sell позиций, а не к новым продажам. В том числе этих новых продаж не последовало затем толком и от 1.5020-1.5030. И мы видим, что попытки сползти еще раз вниз хотя бы снова до 1.50 пока все были очень скромные, а наоборот, они были всё менее и менее резкие. И опять же наоборот, к 1.5030 (то есть, к верху этой области всё ещё поддержки) цены прижимались всё плотнее и плотнее, пока не выстрелили сразу почти на 30 пунктов выше в район 1.5055-1.5060. На 15-минутках данная картинка хотя и не идеальная, но всё больше напоминает мини-двойное донышко, где правое донышко было чуть подпорчено уколом ниже 1.50, а дальше цены давят вверх в “линию шеи”, рисуя около 1.5030 возможно “последний всплеск”, прорывают её – и впоследствии держатся довольно уверенно выше этой “линии шеи” 1.5030, держатся на более высоких котировках, и продавцы не демонстрируют с этих цен какую-то новую резкую активность. Так, незначительные снижения пока что мы видим, которые даже и на полноценный тест 1.5030 в общем не тянут. Если так и останется в течение еще некоторого времени  сегодня, то это может послужить отмашкой для части остальных продавцов позакрывать с прибылью свои продажи, и вызывать новые движения цены наверх. Примерно на такое развитие событий я и рассчитываю. Если же раз за разом цены начнут снова клевать ниже 1.5030, всё успешнее и успешнее там задерживаться, то в этом случае продавцы могут не спешить выходить из рынка, а уже наоборот, выйти из рынка могут отчаявшиеся покупатели вроде меня, решившиеся встать аккуратно наверх, но не обладающие достаточной степенью фанатизма, чтобы если что ждать роста до упора. Как-то так я и вижу и вырисовывающиеся сигналы, и расклады, как всё это движение сегодня может дальше развиваться.

32 thoughts on “Признаки неудавшегося пробоя на фунте

    • да, я пока эту позицию не закрываю – но собственно не из тех соображений, что я невероятно в ней уверен, вот чего нет, того нет – а из тех соображений, что это как бы продолжение “неправедно” закрытой по 0.6590 сделки, то есть фактически это она же, та же самая сделка, только открытая заново и с чуть более высоким соответственно стопом 0.6615 – поэтому мне так и так получается имеет смысл держать эту сделку до тех пор, пока она либо не принесет хороший профит, который с запасом перекроет убыток от той самой закрытой по 0.6590 сделки, либо уж пока всё это дело не достанет до нового более высокого стопа – промежуточные варианты, закрыть сделку где-нибудь посередине, в данном случае выглядят для меня просто нелепыми и неинтересными, в том числе по этой причине я и не пытался эту сделку, например, закрыть, когда по ней профит доходил до 40-50 пунктов – просто потому, что этот профит в любом случае не перекрывал убытка по той предыдущей сделке, в общем сплошной мани-менеджмент и мало здесь анализа – да и к тому же понятно почти наверняка, что вплоть до самого до четверга, где вся торговля будет сосредоточена вокруг евро в зависимости от решения ЕЦБ – до тех пор, ни в какой другой паре покупать доллар я почти наверняка не буду, поэтому мне хотелось бы сохранить в течение этой недели (если будет возможно) хотя бы небольшую ставочку в сторону укрепления доллара (по тренду на ожидании ФРС)

      а уж там, как оно сложится, так и сложится, новозеландец подрастает из-за неплохих данных, которые выходили по нему ночью, хотя это данные и не самые важные, плюс ему помогает подрастать австралиец – по австралийцу сегодня ставки, и там в Австралии скорее всего без сюрпризов ставки останутся без изменений, но скачки цен по австралийцу на этом событии возможны, а значит, по идее может вышибить из рынка конечно и мой новозеландец, ну что делать, не держать же эту позицию упрямо и до бесконечности, но пока цены колеблются в отведенных им мною пределах, то и сделка моя скорее всего будет стоять, закрывать её без явного форс-мажора самому и раньше времени мне бы не хотелось

    • Александр, не пробовал, и не жалею об этом, потому что посетил 3-4 лекции по опционам, послушал там профессионалов, и как математик быстро понял, что все сказки о том, что якобы добавление в анализ опционов или торговля опционами позволяют захеджировать или снизить риски, это не более чем сказки, которые призваны лечить человека от страха потерь, но на самом деле с вероятностной точки зрения обычная система “тейк-профит – распределение прибыли – стоп-лосс” несет в себе меньше рисков, несмотря на свою кажущуюся простоту 🙂 слышали про принцип “бритвы Оккама”? не умножай числа сущностей без необходимости ) если явление можно объяснить 5 факторами, и объяснить качественно, то не нужно придумывать для объяснения явления и для успешной работы с ним еще и 6-ой фактор и 7-ой? вот опыионы и всё что с ними связано, это и есть условно 6-ой и 7-ой факторы, никак не помогающие с точки зрения оптимизации конечного результата, но сильно усложняющие процесс понимания

  1. Доброе утро.

    Фунт, пол-объема закрыл по 1.5088, пока точно есть прибыль. Всё-таки откат предполагаемый ловим, а не основное движение. И пойдет оно там еще выше, или не пойдет, а хотя бы какую-то прибыль с этой сделки взять надо в любом случае.

    По остальной половине объема переставляю стоп на вчерашнюю точку входа.

    Новозеландец, увы, закрылся по стопу.

    • вроде бы фунт пытается расти дальше, и не сваливается сразу с этих цен

      если не успели еще закрыть пол-объема, то наверное с этим делом можно и повременить еще, либо подвинуть стопы вплотную к рынку, а еще лучше – последить глазами

    • К теме новозеландца можно около 16-50 по МСК присмотреться – как аукционы выйдут – ведь одна из причин роста – это ожидание увеличения цен на сухое молоко.

      • да, конечно

        хотя в целом мое настроение пока к торговле с новозеландцем скорее не спешить возвращаться: так как важная зона сопротивления 0.6600-0.6630 преодолена, и торговле вниз это может технически заметно помешать, ну а вставать против долларового тренда в бай – при уже достаточно большом расстоянии, пройденном с 18.11 наверх, это тоже довольно рискованная позиция, и эта идея куда как более рискованно выглядит, чем скажем вчерашние мои покупки по фунту, которые кстати всё-таки позволили более-менее что-то заработать, но ведь покупал я буквально в 50-60 пунктах от минимума пары по дэйли, так и то больше чем на +70 пунктов дополнительного укрепления фунта не хватило, и не факт соответственно, что оптимизма по новозеландцу в реальности хватит надолго, после того как он уже отрос от дэйли низов из района 0.6430 более чем на 200 пунктов

        по этим причинам, я не очень расположен реагировать если что на новости с молочных аукционов напрямую, а больше склонен дожидаться внятных технических сигналов, которые бы подтверждали хотя бы до какой-то степени прочность настроений на рынке

        • Так вот как раз про вверх я и не говорю. Щенячья радость вызвавшая покупки новозеландца лично мне не совсем понятна – ведь они и в заявлении говорили что готовы ставку срезать. Поэтому и интересны больше продажи с более выгодных цен – были бы фундаментальные поводы и технические сигналы. А супротив тренда – как то не очень хочется по такому то рынку. Да и осталось до события десятилетия – всего то две недели – уж оно то должно расставить все точки над i – (хочется верить что дежавю сентября небудет). А там и того же зеландца с более высоких цен продать будет комильфо. Так что пусть топает вверх- легче вниз полетит…

          • да, посмотрим, и на то какие там цены сложатся к 16 числу, и каким будет решение!

            хочется верить, что они уже наотмерялись 40 раз и наконец отрежут… сколько можно…

            а радость покупателей в новозеландце может быть связана с 2 вещами:
            – ставку может и готовы срезать (в принципе), но скорее всего не готовы это сделать прямо в ближайшее время, ни они, ни австралийцы
            – плюс рынок (очевидно) имеет всё-таки сомнения, а не перекупил ли он в принципе долларов

            посему у меня всё-таки идея продажи новозеландца на этой неделе еще раз живого отклика не вызывает

          • Кстати и тот же канадец на своем не очень хорошем ВВП далеко то не ускакал… Видимо сомнения не только в новозеландце, а и в принципе по рынку в целом… Покупали доллар то на ожиданиях, а их и так было много по времени, и видимо уже усе, хватит… а то может и зря его (доллар) затаривали…. Так может и недолго (по времени) реакция на повышение ставки продлиться – ведь и так гнали доллар, а закроются на факте – как вариант развития событий…

          • реальный вариант, это что недолго, но сильно

            ну да реакцию непосредственно 16 декабря на ФРС еще успеем ближе к делу обсудить, еще не знаем, какие на тот момент будут цены

          • И кстати молочка подорожала – сухое молоко аж на 5,6% – так что пока наверное о зеландце придется позабыть для продажи.

  2. между прочим, остающаяся незакрытая половинка от вчерашней сделки по фунту так пока и остается в игре, поскольку до нулевых стопов на точке входа цены совсем немного не дошли, и перспектива роста фунта еще сохраняется

      • да, у меня тоже всё, закрылся

        может, он еще конечно и захочет снова подтянуться вверх, понятно что это еще возможно, но так же понятно и то, что рисковать и так с трудом оторванной от рынка хоть какой-то прибылью я не буду сам и не очень-то рекомендую другим

        • до 12 дня фунт всё еще продолжал расти, но… дальше произошло примерно то, чего я и опасался в этой сделке: сперва Марк Карни, представляя отчет Банка Англии о финансовой стабильности, вроде бы и не сказал ничего тако-ого уж, но большинство его комментариев были выдержаны в том духе, что из них явно следовало, низкие ставки скорее будут держать в течение долгого, а не короткого времени… и хотя конкретно прямо так он не высказывался, но всякие фразы в духе упоминания на вопросы о денежно-кредитной политике различных “макропруденциальных” мер, которые сперва должны подготовить систему, укрепить её устойчивость к различного рода рискам и помочь ей выйти на целевые показатели инфляции… и такое бла-бла-бла, что стало в целом понятно настроение, что им там не до роста процентных ставок в ближайшее время… кому сильно интересно разобраться, что он там говорил, можете почитать в Блумберге на английском: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-01/mark-carney-in-his-roundabout-way-says-rates-can-stay-low… здесь же приводится и еще одна цитата из Карни, но уже не сегодняшняя, а недельной давности: следующий шаг монетарной политики (изменение процентных ставок) будет вверх, но совсем не обязательно прямо сейчас… в этот раз Карни выражался более витиевато, но так или иначе на всём этом примерно фунта и скинули сегодня с 1.5120, до которых он уж было так успешно добрался, а потом еще и PMI британский вышел не очень, ну и в общем больше 1.5120 мы сегодня не видели… так что я считаю, что закрытие по 1.5088 половины объема еще до всех этих событий было в общем не самым плохим решением… хотя, конечно, в идеале можно было закрыть и всё по 1.5120 ))) ну это уж надо было ясновидящим быть, чтобы четко понимать, что куда-нибудь еще на 40-50 пунктов повыше фунт не затолкают

          • Вопрос в том – а чего они фунт то не доталкали с 5.11.2015, сразу после Банка Англии ниже 1,50. Или что то изменилось в риторике представителей данного учреждения. Понятно что после этого были и протоколы ФРС но, на секундочку, через две недели, в которые фунт рос – просто какой то контролируемый фарс. Вот и попробуй во всем этом без опыта разобраться. Спасибо Вам, Петр, что хоть вы нас не бросаете на произвол судьбы и пытаетесь объяснить “че здесь ваще происходит”.

          • я специально и написал комментарий для тех, кому разобраться интересно, а то в русских новостях этого по-моему нигде и не было, кроме как в новостных лентах пары фраз

            да, почему не дотолкали тогда в начале ноября, вот это и правда удивительно, там вы правы, что еще до протоколов времени был вагон, так что тут и опыт не помог разобраться, опыт как раз даже где-то в данном случае “помешал”, так как подсказывал, что хотя бы с мелких откатов еще вниз будут пытаться фунта опрокидывать, ан нет, ничего подобного так и не случилось, и фактически фунт так и не сходил ниже до сих пор: то ли какое-то избирательное очень “полуверие-полуневерие” в силу политики ФРС тому виной, и там инвесторы реально сомневаются, соответствует ли намерение поднять пусть даже и на самом деле ставки реалиям финансового положения США, из которых утекают деньги и долги только растут, но тоже странно, как-то всего лишь на 200-300 пунктов выше они ни капельки и не сомневались, судя по активнейшим движениям вниз… я уж не говорю про евро, которую как скинули вниз с 1.13, там и продолжают давить и давить, и давить и давить, хотя политика Банка Англии не сказал бы что в более сильную сторону за это время делала подвижки, в общем… как-то всё не очень просто

          • Видимо большое количество подводных течений и мешает как то двигаться синхронно или кто-то мешает. Причем мне кажется и сами штатовские хэдж-фонды не дают укрепляться доллару излишне. Ведь с официальной точки зрения (если не смотреть на множество других проблем которых опять же “официально” не совсем есть) сильный доллар тоже плохо. Тем же производителям – экспортерам, а это живые деньги. Вот и не пойми чего происходит – бардак – и это еще мягко. Как Вы сами сказали – не самый легкий рынок для торговли.

  3. я тут обещал как-нибудь еще разок до ЕЦБ мыслями поделиться, скажем так – аргументами в пользу решения ЕЦБ расширить QE и аргументами против

    и кратко я бы так сформулировал: если бы “директором ЕЦБ” сегодня был я, ну или хотя бы личным советником Драги, то я бы ему категорически просто отсоветовал QE сейчас расширять, категорически… ну другое дело, что разных глупостей в мире много делается, и в Европе тоже хватает, а уж в последнее безумное время, когда они чего только ни натворили, из последнего – сами напустили к себе беженцев, которые теперь их же и взрывают… но там и в финансовом плане хватает “ценных” идей… так вот, если исходить из идеи принять наиболее полезное для Европы сейчас решение, а не наиболее раскрученное, которое у многих на устах, то я бы кратко обосновал свой совет ЕЦБ следующим образом:

    1) если уж вы хотите расширить эту вашу программу QE единственно ради того, чтобы оказывать давление на курс евро, чтобы евро не дорожал особо, или чтобы понемногу дешевел, то… отложенное до бесконечности решение действует куда лучше, чем воплощенное в жизнь!.. и не расширяя QE сейчас, но упоминая постоянно этот инструмент, держа его под рукой как “дамоклов меч”, можно иметь в дальнейшем более универсальный инструмент, чтобы держать при желании евро под давлением в подходящие моменты…

    2) а с другой стороны – зачем вам, ребята, придавливать евро вниз еще и прямо сейчас? если американцы и правда повысят 16 декабря ставки, так ваша евро и без вас вниз грохнется… а если вы предполагаете (или знаете) что америкосы опять будут на заседании сопли жевать и так ничего и не решат, тогда снова понятно, что это приведет и без того моментально к росту EUR/USD! и всё ваше расширение QE более-менее зря пропадет.. приберегли бы лучше этот инструмент себе на потом, когда американцы снова обещаниями станут рынок кормить, что вот не в декабре, так в марте повысим непременно, а тут и вы бы со своими обещаниями “расширить QE” пригодились

    3) зато – если американцы ставку у себя НЕ поднимут, то все финансовые потоки мира потекут в декабре-январе к вам, вам что это, совсем-совсем уже не надо что ли? при дешевеньком евро, и в момент фактического признания Америкой, что устойчивого роста у них толком нет (был бы устойчивый рост, подняли бы ставки)… ну куда условные китайцы-японцы денутся? в европейские бумаги вложатся

    4) если же вы говорите, что расширение QE в Европе срочно необходимо, чтобы как-то стимулировать производителей, или там банки, которые выдают кредиты, то не смешите меня, можно подумать, у вас компаниями или гражданам денег не хватает, можно подумать в этом проблема – к тому же, небольшое улучшение наблюдается на самом деле и так: безработица в Еврозоне показала сегодня самый низкий уровень за несколько лет, показатели инфляции медленно, но улучшились пусть и не так сильно за этот год, а объявив о покупке неких новых инструментов в портфель или новых объемом прежних инструментов – а ведь именно это всё и требуется, чтобы расширить QE – так вот, надо чтобы было создано в достатке этих самых активов, которые вы хотите покупать, а если вы хотите покупать не обеспеченные бумаги банков, а хотите покупать свои гособлигации с отрицательной доходностью, так и не лучше ли предоставить эту шикарную возможность китайцам, которые скорее у вас купят, если вы не станете QE расширять, чем если станете и признаете тем самым, что ваши проблемы не решаются…

    в общем, я бы посоветовал бы ЕЦБ в этот заход QE не расширять, сделали парочку вербальных интервенций на эту тему в начале сентября и в конце октября, ну и хватит, и довольно

    так, считаю, было бы лучше – и в целях, так сказать, борьбы за мировые финансовые потоки, и в целях давление на курс евро (в среднесрочном горизонте) в том числе

    это мой совет, а там уж как они поступят… этого я предсказать не могу

    может быть, их цель как раз обратная, подстелиться под Америку так, чтобы хоть на время сгладить отток капитала из Штатов, и сделать мнимое преимущество Америки хотя б на это время явным

    может быть…

    или может быть они хотят так крепко укрепить сейчас доллар, чтобы американцы и думать забыли про то, чтобы поднять 16 декабря ставки? … при очень сильном долларе в районе паритета с евро не факт, что американцы будут готовы еще больше доллар укрепить в результате и так-то не совсем понятно чем оправданного подъема ставок… и европейцы хотят им то ли “помочь” таким образом, чтобы дать повод ставки снова не поднимать?… то ли помешать, чтобы не поднимали?… но это как-то выглядит немножко как нос себе специально застудить назло соседу… чудаки… но, может быть и такое…

    факт тот, что некая не понятная до конца никому из наблюдателей подковёрная финансовая политика набирает обороты

    короче, оба плана действия я, конечно, заготовлю, и буду держать под рукой – и на случай, если QE в четверг расширят, и на случай, если нет

    во второй половине дня, наверное, завтра эти планы я озвучу, а пока скажу только, что мои размышления находятся в том русле, чтобы планировать не всё только на EUR/USD, но и чтобы кое-что на евровых кроссах поделать: и особенно в том случае, если расширение QE всё-таки случится

    • и кстати, год назад – я считал отличной просто идеей, чтобы европейцы запустили своё QE, просто отличной – это было своевременно со всех точек зрения, и гениально – и они молодцы, что сделали то, о чем многие уже говорили – еще и нам заработать дали просто по самое не могу

      я к тому, что тогда это было супер уместно, но вот сейчас, с моей опять же точки зрения, неуместно совсем

      ну, посмотрим, что они решат, уже не так долго дожидаться осталось

      и реально распланируем свою торговлю под любой из 2 вариантов: да или нет

      будем надеяться, что варианта будет всё-таки два – и что даже вариант “нет, но через месяц-два рассмотрим еще раз” будет воспринят как вариант “покупай сначала евро, а потом уж разбирайся”, а не как вариант “встало на ребро”

      • Помним, помним – прям прямая связь у Вас с Драги тогда намечалась – может Супер Марио и в этот раз на уровне интуиции к Вам прислушается. А там посмотрим – а то на ребро уж частенько встает монетка в последнее время.

        • скорее всё-таки оба мы к какому-то единому пространству смыслов, где сосредоточены все здравые аргументы

          но у Драги явное преимущество: он безусловно более информирован о том, как реально обстоят дела

          и еще одно: возможно, он хотя бы сам точно знает, чего именно он хочет добиться своей политикой, и не сменились ли у него за год приоритеты 🙂

          я всё-таки пытаюсь исходить из того, что он “агент” Европы, а не “агент” Америки, во всяком случае для чего-то же спасал он евро в 2012 году, неужели для того чтобы потом рисковать эту евро потопить

          • Осталось недолго – менее двух суток….

Добавить комментарий