Чего нам ждать от ЕЦБ

Доброго всем дня!
Вот здесь изложено всё очень хорошо, подробно:
http://www.vestifinance.ru/articles/90619
Особенно рекомендую обратить внимание на последние 4 абзаца, под самым последним заголовочком “Реакция рынка”. И так может получиться, и этак – в зависимости от того, какие акценты выберет расставить Драги сегодня. И осмелится ли он сообщить рынкам некую новую информацию касательно будущего QE, или же отношения ЕЦБ к высокому курсу евро. Или отложит фактически обе темы до октября-декабря. Также будем помнить, что если и будет высказано недовольство высоким курсом евро (допустим), то само по себе недовольство банка курс не опускает, но… из-за него банк может отложить сворачивание. И рынок это понимает, а значит может реагировать в случае появления таких слов пусть не стремительным непременно, но снижением евро. Если же ни малейшего намёка на недовольство высоким курсом, или на недостаточные темпы инфляции, то рынок вероятнее всего воспримет пресс-конферецию более или менее позитивно. Как и всё почти, что говорил Драги в последнее время, даже если и намёков явных на сворачивание он не делал, рынок в сворачивание верит. Более или менее тогда уж будет позитив – зависит от акцентов. Если речь Драги даст сегодня ясные сигналы на движение, работать буду скорее всего не по EUR/USD, чтоб не зависеть от колеблющихся настроений по доллару, который не совсем понятно, ещё слабый, или уже слабый он не очень. А по EUR/GBP и, может быть, по EUR/JPY.

Торгуем на российском рублёвом форексе

Друзья, сюда буду выкладывать все стейтменты (отчёты о сделках) с результатами.

Картинка, динамика счёта в графике – вот она, перед вами. А для просмотра списка сделок со всеми параметрами – почём открыта, и почём закрыта, стоп-лосс, тейк-профит и объёмы, размер прибыли или убыток – кликните по ссылке. Ниже написал пояснения, что это и для чего, и почему в рублях, и почему рублей так мало 🙂 Для тех, кому важны подробности по мотивам сделок, выжимку из комментариев по основным торговым решениям – в канадском долларе и в паре евро/фунт – смотрите здесь:

TTG – Выписка Real – DetailedStatement – 29-08-2017 с начала

Дополнение к записи, 12 сентября: добавляю свежий график доходности и свежий стейтмент. Суммарная прибыль в районе 15 тыс рублей.

TTG – Выписка Real – DetailedStatement – с 30_08_2017 по 12_09_2017

Дополнение к записи, 19 сентября: прошлая неделя выдалась сложной, суммарная прибыль уменьшилась и сейчас колеблется в пределах от 8 до 12 тыс рублей. Свой вклад в уменьшение прибыли внёс откат вверх на канадской паре: часть сделок пришлось закрыть ближе к 1.22. Частично (но не полностью) этот эффект компенсирован положительными сделками по британцу: объёмы ставил меньше, но в верном направлении. А фунт взлетел после официальных заявлений Банка Англии и академического доклада его зампреда Гертьяна Влиге.

TTG – Выписка Real – DetailedStatement – с начала по 19_09_2017

Дополнение к записи, 24 сентября: Как я уже писал, максимально прибыль пока доходила до 15 тыс рублей, то есть не была особо большой, поскольку я задействовал в торгах достаточно небольшую часть суммы. Естественно, держаться за эту сумму смысла я не видел. Поэтому дальше по трендам – на канадце, в первую очередь, и на британском фунте, основную часть объёмов торговаться и оставил, а не стал все эти сделки окончательно фиксировать. Пустил, по сути, заработанные небольшие деньги сразу в дело. Но тут пока коррекция идёт – поэтому и по деньгам я нахожусь до сих пор где-то в районе исходной точки, если брать текущие балансы. Коррекция по канадцу вот-вот закончится, глава банка Полоз выступает в среду 27 сентября, а в пятницу 29 сентября выйдут данные по канадскому ВВП, и по промышленной и сырьевой инфляции. Можно ожидать, что очевидно, в один из этих или ближайших моментов – и тренд на укрепление канадца наберёт снова силу, и после некоторого отката также тренд на рост британского фунта. А значит, можно будет рассчитывать уже на более весомый финансовый результат.

TTG – Выписка Real – DetailedStatement – 24-09-2017 с начала

Дополнение к записи, 2 октября: На прошлой неделе пришлось резко пересмотреть приоритеты и сосредоточить основной объём сделок в продажах евро/доллара. Открывал объёмы в районе 1.18: непохоже, чтоб на рынке были намерения сходить выше. И так, с одной стороны интерес к евро ЕЦБ умело охлаждает, микширует, а со своей стороны после ФРС доходности американских казначеек вместе с долларом растут. Ну а тут ещё и каталонский референдум очень кстати, подтолкнул евро с горки ниже. Мои сделки на EUR/USD успели выйти, таким образом, в небольшой плюс (см. стейтмент ниже). Ну а с точки зрения и техники, и мани-менеджмента, чтобы “мини”-прибыли всё-таки не брать, ждал бы ослабления евро-валюты ещё на сотню-полторы пунктов – возможно, и до 1.1550. А вот позиции в канадском долларе почти все пришлось в авральном порядке закрыть, хорошо ещё что вовремя успел минимизировать потери и объёмы сразу выше 1.24 (лучше поздно, чем никогда). Так как глава Банка Канады Полоз выступил и чётко проговорил: два повышения ставки произошло, избыток мягкости политики ликвидирован, а вот дальнейшие шаги не определены. Да… а рынок-то ждал большей жёсткости, или хотя бы определённости с направлением движения ставок, пусть даже и спустя 3-4 месяца, а тут ничего. Так что возобновление тренда на укрепление канадца явно откладывается, да ещё и на фоне потепления интереса к доллару США: ФРС со своей разгрузкой баланса носится, Трамп налоговыми калачами заманивает…

TTG – Выписка Real – DetailedStatement – 02-10-2017 с начала

Дополнение к записи, 10 октября: 

Важным днем, конечно, стала пятница: американский нон-фарм. Здесь было над чем подумать: отрицательное число рабочих мест особой роли не играло, Джанет Йеллен и ураганы давно подготовили к этому рынок. А вот +0.5% прироста средних зарплат, плюс рекордный коэффициент занятости по отношению к численности трудоспособного населения… этот позитив позволил доллару укрепиться уже в первые минуты. Я было решил, что дело ясное. Доллар не обязан был расти всерьёз, конечно, в тот же день, но во всяком случае, что сами данные, что первая реакция на них, не обещали разворота настроений надолго – максимум, отскок, откат. Выбрал поэтому такую тактику: сделки на продажу в евро/долларе не закрывать, но если доллар всё-таки начнет снижаться, то зацепить покупки против доллара в другой валютной паре: для этой цели я использовал британца. 

Часа через 3 после выхода данных, как раз и удалось в фунте уловить момент, взять на покупку котировки, фактические близкие к самым низам, то есть в британце против доллара встал в районе 1,3065. И эта сделка оказалась очень удачной. Другое дело, кажется, что зря я не закрыл свои сделки по евро в пятницу возле 1,1660, или хотя бы просто по цене ниже 1.17. Думал, что заметного роста евро/доллара уже не будет. Можно было забрать прибыль порядка 70 пунктов, что в качестве цели по евро/доллару выглядело маловато. Но оказалось, что не следовало сделку оставлять, так и болтается у меня пока этот евро/доллар. С другой стороны, я посчитал соотношение объемов таким образом: хотя сделка фунтовая по объему примерно в 4 раза меньше, она должна принести примерно столько же или даже больше в деньгах, потому что в пунктах фунт движется мощнее, чем евро. Как вариант, то же на то же в итоге и выйдет, хотя рассчитываю, конечно же, на лучшие расклады.

TTG – Выписка Real – DetailedStatement – 10-10-2017 с начала

Немного о самом проекте

У нас тут небольшой проект с Григорием Бегларяном на “Бизнес ФМ”. А именно, я взялся потестировать российский сегмент форекс, по новому законодательству РФ. И обсудить публично в цикле программ на радио, что как работает, насколько реально можно заработать, какие особенности, как котируется, какие здесь подводные камни, если они есть, ну и так далее. Называется проект “Валютная среда”. Специально под него открыл себе торговый реальный счёт в “Телетрейд-Групп”, в рублях, то есть у российской компании форекс-дилера, получившей по новому закону в мае 2016 лицензию. В августе 2 недели “поразминался” на этом счетё – для начала с пробной суммой в 30 тыс рублей, сразу больше заводить не стал, а то мало ли, как тут в российском форексе обстоят дела. Но оказалось, всё вполне прилично, даже я сказал бы, что удобно – работать можно. Потратил на тестирование этого дела до конца августа некое количество свободного времени, и даже заработал около 4 тыс руб прибыли. Разумеется, в основном, на канадце, и ещё немножечко на евро-фунте. Несмотря на смешную сумму, честно соблюдал мани-менеджмент, нигде не выходя за рамки суммарного риска в 1,5 тыс руб. Теперь уже специально для проекта пополнил счёт более “по-взрослому” на пол-миллиона рублей, и буду проверять возможности, стараясь по мере наличия времени сделать к концу года некую прибыль уже на этой сумме. Планов заводить сюда какие-то огромные деньги у меня на сегодня нет. Ну а с этой суммой поработаю, во всяком случае до католического Рождества, ну и буду здесь на блоге выкладывать время от времени стейтменты, возможно с очень короткими описаниями – в основном, чтобы за процессом торговли и за результатами могли внимательно следить интересующиеся слушатели с “Бизнес ФМ” – оттуда со странички проекта сюда на блог будут регулярно вести ссылки.

В стейтменте, если возникнет желание поизучать его внимательно – просьба не обращать внимания на не свойственное в целом мне большое количество других мелких сделок – помимо основных, которые и были открыты для результата. Все эти мелкие, в сущности, почти “пипсовки” связаны исключительно с моим желанием использовать свободное время, чтобы побольше протестировать котирование и все процессы. Поэтому открывал много сделок минимальными объёмами по 0.01-0.02 лота, чтобы всё как следует проверить. Пробовал ловить разные мелкие движения, изучая – что за котировки дают при быстрых и при медленных движениях, или сколько реально «стоит» небольшое движение в 10 или в 20 пунктов на разных валютах, насколько близко или далеко от текущих цен можно реально переставлять по сделке стоп. Смотрел, как исполняются ордера, по какой цене проводятся стоп-лоссы и тейк-профиты, и проверял прочие чисто технические моменты.

Оказалось, исполняется всё на ура. Сдвиг котировки при исполнении профита или лосса происходит далеко не каждый раз, и это как правило считанные доли пункта. Реквотов (переспроса котировки) фактически не замечено, были раза два наверное или три, и тут же исполняли сделку. Единственный момент, который был мне непривычен – система автоматически делает в конце дня “клиринг”, то есть закрывает перед полночью без исключения все сделки по текущим ценам, и тут же открывает новые по тем же ровно ценам, без свопов – перенося их таким вот путём в следующие сутки. Сохраняются стоп, профит, как стояли, так они и стоят в “новой” старой сделке. Но немного странно, конечно же: приходится, получается, помнить или записывать, от какой котировки была открыта моя первоначальная позиция. И если сделка к концу дня в плюсе, то плюс фиксируется, а дальше всё отсчитывается с нуля заново. Если откат на 30 пунктов идёт на следующий день, допустим, то ты видишь на счёте текущий минус, но потом если всё нормально, то сделка выруливает дальше в плюс. А если к концу дня был минус текущий по сделке, то день заканчивается минус, он на счёте на балансе прямо фиксируется, но зато на следующий день с места закрытия первой сделки опят же всё считается. Поэтому плюс в следующий день выходит больше, ровно на такую же денежную сумму. У меня так в самый первый день с канадцем вышло, был как раз откат, и день закончился “как бы” с закрытым минусом – а в плюс в хороший сделка вырулила на следующий день. В общем, вот пожалуй этот странный непривычный “клиринг” и есть единственный своеобразный момент, но и к нему за 2 недели я уже вполне притёрся и привык.