Чего нам ждать от ЕЦБ

Доброго всем дня!
Вот здесь изложено всё очень хорошо, подробно:
http://www.vestifinance.ru/articles/90619
Особенно рекомендую обратить внимание на последние 4 абзаца, под самым последним заголовочком “Реакция рынка”. И так может получиться, и этак – в зависимости от того, какие акценты выберет расставить Драги сегодня. И осмелится ли он сообщить рынкам некую новую информацию касательно будущего QE, или же отношения ЕЦБ к высокому курсу евро. Или отложит фактически обе темы до октября-декабря. Также будем помнить, что если и будет высказано недовольство высоким курсом евро (допустим), то само по себе недовольство банка курс не опускает, но… из-за него банк может отложить сворачивание. И рынок это понимает, а значит может реагировать в случае появления таких слов пусть не стремительным непременно, но снижением евро. Если же ни малейшего намёка на недовольство высоким курсом, или на недостаточные темпы инфляции, то рынок вероятнее всего воспримет пресс-конферецию более или менее позитивно. Как и всё почти, что говорил Драги в последнее время, даже если и намёков явных на сворачивание он не делал, рынок в сворачивание верит. Более или менее тогда уж будет позитив – зависит от акцентов. Если речь Драги даст сегодня ясные сигналы на движение, работать буду скорее всего не по EUR/USD, чтоб не зависеть от колеблющихся настроений по доллару, который не совсем понятно, ещё слабый, или уже слабый он не очень. А по EUR/GBP и, может быть, по EUR/JPY.

Торгуем на российском рублёвом форексе

Друзья, сюда буду выкладывать все стейтменты (отчёты о сделках) с результатами.

Картинка, динамика счёта в графике – вот она, перед вами. А для просмотра списка сделок со всеми параметрами – почём открыта, и почём закрыта, стоп-лосс, тейк-профит и объёмы, размер прибыли или убыток – кликните по ссылке. Ниже написал пояснения, что это и для чего, и почему в рублях, и почему рублей так мало 🙂 Для тех, кому важны подробности по мотивам сделок, выжимку из комментариев по основным торговым решениям – в канадском долларе и в паре евро/фунт – смотрите здесь:

TTG – Выписка Real – DetailedStatement – 29-08-2017 с начала

Дополнение к записи, 12 сентября: добавляю свежий график доходности и свежий стейтмент. Суммарная прибыль в районе 15 тыс рублей.

TTG – Выписка Real – DetailedStatement – с 30_08_2017 по 12_09_2017

Дополнение к записи, 19 сентября: прошлая неделя выдалась сложной, суммарная прибыль уменьшилась и сейчас колеблется в пределах от 8 до 12 тыс рублей. Свой вклад в уменьшение прибыли внёс откат вверх на канадской паре: часть сделок пришлось закрыть ближе к 1.22. Частично (но не полностью) этот эффект компенсирован положительными сделками по британцу: объёмы ставил меньше, но в верном направлении. А фунт взлетел после официальных заявлений Банка Англии и академического доклада его зампреда Гертьяна Влиге.

TTG – Выписка Real – DetailedStatement – с начала по 19_09_2017

Дополнение к записи, 24 сентября: Как я уже писал, максимально прибыль пока доходила до 15 тыс рублей, то есть не была особо большой, поскольку я задействовал в торгах достаточно небольшую часть суммы. Естественно, держаться за эту сумму смысла я не видел. Поэтому дальше по трендам – на канадце, в первую очередь, и на британском фунте, основную часть объёмов торговаться и оставил, а не стал все эти сделки окончательно фиксировать. Пустил, по сути, заработанные небольшие деньги сразу в дело. Но тут пока коррекция идёт – поэтому и по деньгам я нахожусь до сих пор где-то в районе исходной точки, если брать текущие балансы. Коррекция по канадцу вот-вот закончится, глава банка Полоз выступает в среду 27 сентября, а в пятницу 29 сентября выйдут данные по канадскому ВВП, и по промышленной и сырьевой инфляции. Можно ожидать, что очевидно, в один из этих или ближайших моментов – и тренд на укрепление канадца наберёт снова силу, и после некоторого отката также тренд на рост британского фунта. А значит, можно будет рассчитывать уже на более весомый финансовый результат.

TTG – Выписка Real – DetailedStatement – 24-09-2017 с начала

Дополнение к записи, 2 октября: На прошлой неделе пришлось резко пересмотреть приоритеты и сосредоточить основной объём сделок в продажах евро/доллара. Открывал объёмы в районе 1.18: непохоже, чтоб на рынке были намерения сходить выше. И так, с одной стороны интерес к евро ЕЦБ умело охлаждает, микширует, а со своей стороны после ФРС доходности американских казначеек вместе с долларом растут. Ну а тут ещё и каталонский референдум очень кстати, подтолкнул евро с горки ниже. Мои сделки на EUR/USD успели выйти, таким образом, в небольшой плюс (см. стейтмент ниже). Ну а с точки зрения и техники, и мани-менеджмента, чтобы “мини”-прибыли всё-таки не брать, ждал бы ослабления евро-валюты ещё на сотню-полторы пунктов – возможно, и до 1.1550. А вот позиции в канадском долларе почти все пришлось в авральном порядке закрыть, хорошо ещё что вовремя успел минимизировать потери и объёмы сразу выше 1.24 (лучше поздно, чем никогда). Так как глава Банка Канады Полоз выступил и чётко проговорил: два повышения ставки произошло, избыток мягкости политики ликвидирован, а вот дальнейшие шаги не определены. Да… а рынок-то ждал большей жёсткости, или хотя бы определённости с направлением движения ставок, пусть даже и спустя 3-4 месяца, а тут ничего. Так что возобновление тренда на укрепление канадца явно откладывается, да ещё и на фоне потепления интереса к доллару США: ФРС со своей разгрузкой баланса носится, Трамп налоговыми калачами заманивает…

TTG – Выписка Real – DetailedStatement – 02-10-2017 с начала

Дополнение к записи, 10 октября: 

Важным днем, конечно, стала пятница: американский нон-фарм. Здесь было над чем подумать: отрицательное число рабочих мест особой роли не играло, Джанет Йеллен и ураганы давно подготовили к этому рынок. А вот +0.5% прироста средних зарплат, плюс рекордный коэффициент занятости по отношению к численности трудоспособного населения… этот позитив позволил доллару укрепиться уже в первые минуты. Я было решил, что дело ясное. Доллар не обязан был расти всерьёз, конечно, в тот же день, но во всяком случае, что сами данные, что первая реакция на них, не обещали разворота настроений надолго – максимум, отскок, откат. Выбрал поэтому такую тактику: сделки на продажу в евро/долларе не закрывать, но если доллар всё-таки начнет снижаться, то зацепить покупки против доллара в другой валютной паре: для этой цели я использовал британца. 

Часа через 3 после выхода данных, как раз и удалось в фунте уловить момент, взять на покупку котировки, фактические близкие к самым низам, то есть в британце против доллара встал в районе 1,3065. И эта сделка оказалась очень удачной. Другое дело, кажется, что зря я не закрыл свои сделки по евро в пятницу возле 1,1660, или хотя бы просто по цене ниже 1.17. Думал, что заметного роста евро/доллара уже не будет. Можно было забрать прибыль порядка 70 пунктов, что в качестве цели по евро/доллару выглядело маловато. Но оказалось, что не следовало сделку оставлять, так и болтается у меня пока этот евро/доллар. С другой стороны, я посчитал соотношение объемов таким образом: хотя сделка фунтовая по объему примерно в 4 раза меньше, она должна принести примерно столько же или даже больше в деньгах, потому что в пунктах фунт движется мощнее, чем евро. Как вариант, то же на то же в итоге и выйдет, хотя рассчитываю, конечно же, на лучшие расклады.

TTG – Выписка Real – DetailedStatement – 10-10-2017 с начала

Немного о самом проекте

У нас тут небольшой проект с Григорием Бегларяном на “Бизнес ФМ”. А именно, я взялся потестировать российский сегмент форекс, по новому законодательству РФ. И обсудить публично в цикле программ на радио, что как работает, насколько реально можно заработать, какие особенности, как котируется, какие здесь подводные камни, если они есть, ну и так далее. Называется проект “Валютная среда”. Специально под него открыл себе торговый реальный счёт в “Телетрейд-Групп”, в рублях, то есть у российской компании форекс-дилера, получившей по новому закону в мае 2016 лицензию. В августе 2 недели “поразминался” на этом счетё – для начала с пробной суммой в 30 тыс рублей, сразу больше заводить не стал, а то мало ли, как тут в российском форексе обстоят дела. Но оказалось, всё вполне прилично, даже я сказал бы, что удобно – работать можно. Потратил на тестирование этого дела до конца августа некое количество свободного времени, и даже заработал около 4 тыс руб прибыли. Разумеется, в основном, на канадце, и ещё немножечко на евро-фунте. Несмотря на смешную сумму, честно соблюдал мани-менеджмент, нигде не выходя за рамки суммарного риска в 1,5 тыс руб. Теперь уже специально для проекта пополнил счёт более “по-взрослому” на пол-миллиона рублей, и буду проверять возможности, стараясь по мере наличия времени сделать к концу года некую прибыль уже на этой сумме. Планов заводить сюда какие-то огромные деньги у меня на сегодня нет. Ну а с этой суммой поработаю, во всяком случае до католического Рождества, ну и буду здесь на блоге выкладывать время от времени стейтменты, возможно с очень короткими описаниями – в основном, чтобы за процессом торговли и за результатами могли внимательно следить интересующиеся слушатели с “Бизнес ФМ” – оттуда со странички проекта сюда на блог будут регулярно вести ссылки.

В стейтменте, если возникнет желание поизучать его внимательно – просьба не обращать внимания на не свойственное в целом мне большое количество других мелких сделок – помимо основных, которые и были открыты для результата. Все эти мелкие, в сущности, почти “пипсовки” связаны исключительно с моим желанием использовать свободное время, чтобы побольше протестировать котирование и все процессы. Поэтому открывал много сделок минимальными объёмами по 0.01-0.02 лота, чтобы всё как следует проверить. Пробовал ловить разные мелкие движения, изучая – что за котировки дают при быстрых и при медленных движениях, или сколько реально «стоит» небольшое движение в 10 или в 20 пунктов на разных валютах, насколько близко или далеко от текущих цен можно реально переставлять по сделке стоп. Смотрел, как исполняются ордера, по какой цене проводятся стоп-лоссы и тейк-профиты, и проверял прочие чисто технические моменты.

Оказалось, исполняется всё на ура. Сдвиг котировки при исполнении профита или лосса происходит далеко не каждый раз, и это как правило считанные доли пункта. Реквотов (переспроса котировки) фактически не замечено, были раза два наверное или три, и тут же исполняли сделку. Единственный момент, который был мне непривычен – система автоматически делает в конце дня “клиринг”, то есть закрывает перед полночью без исключения все сделки по текущим ценам, и тут же открывает новые по тем же ровно ценам, без свопов – перенося их таким вот путём в следующие сутки. Сохраняются стоп, профит, как стояли, так они и стоят в “новой” старой сделке. Но немного странно, конечно же: приходится, получается, помнить или записывать, от какой котировки была открыта моя первоначальная позиция. И если сделка к концу дня в плюсе, то плюс фиксируется, а дальше всё отсчитывается с нуля заново. Если откат на 30 пунктов идёт на следующий день, допустим, то ты видишь на счёте текущий минус, но потом если всё нормально, то сделка выруливает дальше в плюс. А если к концу дня был минус текущий по сделке, то день заканчивается минус, он на счёте на балансе прямо фиксируется, но зато на следующий день с места закрытия первой сделки опят же всё считается. Поэтому плюс в следующий день выходит больше, ровно на такую же денежную сумму. У меня так в самый первый день с канадцем вышло, был как раз откат, и день закончился “как бы” с закрытым минусом – а в плюс в хороший сделка вырулила на следующий день. В общем, вот пожалуй этот странный непривычный “клиринг” и есть единственный своеобразный момент, но и к нему за 2 недели я уже вполне притёрся и привык.

Пятница, Джексон-Хоул

День добрый! Пятница, Джексон-Хоул, ежегодная конференция ФРС. Кто здесь не был с нами в прошлом году, и кому интересно провести параллели, глянуть, что мы думали, как рассуждали и как зарабатывали на этом событии год назад – прошу сюда:

Рынок уже начал готовиться к Джексон-Хоул??…

И графики годичной ровно давности возьмите, поднимите – желательно часовки, а не только днёвки – увидите там реально, как было и что!

В августе 2016 на речи Йеллен валютсы сперва поболтало в вертолётах, но дальше чётко укреплялся доллар, и мы вставали тогда в продажи по EUR/USD и GBP/USD, вышли быстро на прибыль от 100 пунктов, и около двух дней доллар ещё продолжал медленнее, но тоже укрепляться. Потом эффект сошёл на нет, и Джексон-Хоул забылся. Но в первые 3 дня движение было сильным, и давало в руки трейдеру хорошие возможности. Будет ли так сегодня? Я уже писал, что не уверен в значимости выступления Йеллен на сегодняшнем симпозиуме. Это не прошлый год: Йеллен, видимо, уходит в январе, а ставки повышать до декабря незачем. Она имеет, правда, шанс реально пролить свет на программу разгрузки балансов – и восстановить силы ослабшего доллара. В прошлом году она доллару помогла, может и сейчас это сделать. Но… вот вопрос, захотят ли этого её “хозяева”, и надо ли им это? Многие магнаты давно разместили деньги в акции, и им идеи вроде разгрузки баланса или вроде повышения ставок совершенно ни к чему – им надо только, чтоб и дальше надувался пузырь на фондовом. А для этого речь Йеллен должна быть в меру мягкой, но и с констатацией силы экономики. Может быть, так она и выступит, не забегая вперед? Это ослабит доллар? Ну и что: также многие сильные мира сего с начала года меняли доллары по дорогим ценам на евро, австралийцев, даже на фунты – да почти весь год переводили существенные суммы в Европу и в другие регионы. Зачем им сильный доллар, если он не нужен сильным ни Трампу, ни МВФ… Кому он может быть и нужен – так это Америке как системе, существующей и кормящейся на заёмные деньги. Но опять-таки вопроса два: верит ли ещё ФРС в будущее такой системы? И будут ли они и дальше за неё держаться? Ну это ладно, это вопрос философский. А вот другой вопрос, более практичный и реальный: а не лучше ли им сейчас дать доллару ещё подопуститься, дать снизиться и процентам доходности по гособлигациям, чтобы потом занять побольше, но уже под маленький совсем процент? До октября Казначейство США много занимать не может, мешает потолок госдолга. А вот когда его поднимут, потолок, то по плану у них занять ещё 500 млрд долл до конца года. Вот может быть до этого-то времени они и сохранят интригу, чтобы потом как выпрыгнуть, как выскочить опять как чёрт из табакерки со своими идеями мегазаймов уже на более привлекательных условиях: в относительно дешёвый, но начинающий уже дорожать доллар, и по наиболее низким возможным ставкам годовой доходности? Если их план таков, а я этого не утверждаю, но это возможный вариант, судя по всему тому, что желают и говорят люди из ФРС всё лето, то речь Йеллен будет мягкой. И тогда на удорожание доллара закладываться и ставить пока не стоит… Но конечно, в качестве поворотного момента они могут выбрать осознанно не октябрь, начав тогда уже делать заявления и намёки, а Джексон-Хоул. Если Джексон-Хоул выберут, то всё начнётся сегодня. Во всяком случае, первый раунд битвы за доллар. Увидим! А, кстати, сегодня торговать можно будет что угодно, кроме евро-доллара! Потому что в 22.00 мск ещё же Драги, выступает там же. А ну как он в другую сторону потащит?.. рынок может осторожничать по EUR/USD, и вообще всерьёз по EUR/USD может и никуда не пойти. Ещё один момент: в 2016 году речь Йеллен выложили целиком и сразу прямо на сайт Федрезерва, а дальше она просто по бумажке ее читала один в один. И то есть, слушать было бесполезно по сути, а надо было читать, и сразу целиком её оценивать, и реагировать раньше начали, чем она закончила. Но… было не поздно деньги ставить в рынок и через час. Совсем даже не поздно было. И даже было это лучше делать через 40 мин или через час, но вот не в первые 5-10 минут… Посмотрим как сегодня!

А кто хочет для вдохновения несколько картинок, чтобы прочувствовать атмосферу Джексон-Хоул, то вам сюда. Enjoy!

Опубликовано Петром Пушкарёвым 25 августа 2016 г.

Иена, Северная Корея и коррекция на фондовых

EUR/JPY sell 128.85
stop loss 129.75

us500 sell 2468
stop 2485

Оба стопа повыше максимумов сегодняшней ночи.
Объём в обеих сделках минимальный.

Похоже, что история с коррекцией на фондовых площадках мира ещё себя не исчерпала. Всё происходит, повторюсь, на фоне обмена “любезностями” между Северной Кореей и США. Вчера с низов отпрыгнули почти все индексы под конец дня – но… явная попытка развернуться быстро вверх не удалась. Показательно сформировали перевёрнутую голову и плечи на часовиках – по “главному” индексу S&P500 (us500), а рисовали фигуру долго, с раннего утра считайте и до ночи, плечико за плечиком, а выстрелить и отработать вверх эту картинку – вот совсем не получилось. Аналогично вышло и с технологичным Насдаком (обозначается ustech100 в торговом терминале TeleTrade DJ). А значит, и возможности на этом заработать всём еще присутствуют на рынке. Пробуем? Какие варианты:

1) Продажи, только лучше в первой половине дня (до Америки ещё, то есть на ожиданиях снижения) – напрямую фьючерсы на один любой из этих индексов, какой больше нравится.

У всех, возможно, разные торговые условия, кто где смотря торгует. Но для справки, при объёме сделки в 1 стандартный лот через терминал TeleTrade DJ, изменение любого индекса на 1 единицу, хоть us500, хоть ustech100, приводит к колебаниям на счёте в 10 USD – вполне доступный по деньгам такой “эконом”-вариант без экстремальных сумм.

2) Либо – торговля на продажу в одной из иеновых валютных пар. И лично я предпочитаю EUR/JPY, которой и технически по Daily всей картинке падать проще. И intraday ещё вполне имеется запас вплоть до вчерашних минимумов – вчера это был район 128.40-60, ну а сейчас она болтается пока на 40-50 пунктиков повыше. Так что тест вчерашних минимумов по EUR/JPY выглядит достаточно вероятным событием на фоне всей происходящей комбинации движений. По крайней мере тест, а там уж сможет ли упасть она ещё пониже, или же не сможет, да и тестом ограничится – будет зависеть целиком от поведения фондовых индексов – прорвутся ниже они, прорвётся ниже и EUR/JPY. А не прорвутся и опять отскочат, аналогично поведёт себя тогда и иена, и все иеновые кроссы.

3) USD/JPY не хочу в продажи брать – опасно как-то, из-за близости серьёзных daily-уровней, вокруг которых иена собственно и ходит, не подтверждая толком ничем пока способности вот взять и эти уровни пробить, прорваться ниже – а значит, может не пойти даже и их тестировать… Да и если просто их тестировать пойдёт, но пробивать не будет, то всё рядом, сильно много прибыли на этом не обломится, так есть ли собственно ради чего тогда и лезть…

Вообще – в совсем уж масштабную коррекцию история вокруг Кореи выльется навряд ли. Так что сильно и всерьёз бы вниз надолго я бы губы не раскатывал. Всё же большинство или на 100% понимает, или склонно считать, что дальше словесной перепалки и, может, новых мер экономического, финансового давления на Ким Чен Ына дело, разумеется, не пойдёт. Но повод для снижения индексов был, он запустил некий механизм закрытия позиций – и, очевидно, ещё 1-2 дня ещё это может работать. То есть, индексы S&P (в торговой платформе TeleTrade обозначается us500), Nasdaq (ustech100), будут стремиться протестировать скорее всего легонько вчерашние минимумы – а Dow Jones (us30) и Nikkey (j225) уже всю ночь и утро этим делом занимаются, тестируют свои поддержки.

К самой теме, почему коррекция на фондовых, вчерашний комментарий: http://i-like-tp.com/?p=4694#comment-18131

Морально и материально готовлюсь к нон-фарму

Как и всегда пишу, и как вы уже знаете – разумеется, как главное событие недели или не дай Бог месяца нон-фарм давно уже не рассматривается – ни мной, ни рынком. Но как одна из неплохих возможностей заработать – это, пожалуйста, и так оно и есть.

Я думаю поставить даже пару ордеров – но малыми совсем объёмами, без основного упора на эти ордера. Потому как ордера всегда есть в чем-то сильно лотерея. Чтобы много в этих ордерах не рисковать – но если будет сразу быстрое и внятное движение, то чтобы что-то сразу взять с него – и по возможности, конечно в плюс. В плюс 40-50 пунктов выйти, а там посмотреть. И при наличии на рынке дальше ясности – чтоб действовать уже руками, зряче, и объёмами в 2-3 раза больше уже – чем те объёмы, что стояли в ордерах. То есть основной акцент, подчёркиваю это, всё-таки как и всегда на вдумчивую торговлю руками уже после первого шапочного разбора с часто беспорядочными довольно скачками цены.

Какие ордера? Да тоже не какие попало.

Поставлю ордер GBP/USD buy stop. Пунктов на 25 выше текущей цены, которая будет за 1-2 минуты прямо перед выходом данных. Стоп в 40 пунктов, не больше, но и меньше ставить смысла нет. Если первый рывок цены вниз, то ордер сразу отменю – и буду присматриваться опять-таки к позиции buy, а не sell в фунте – но уже руками, выбирая точку с рынка. Потому что фунт и так упал вчера прилично – на том, что сроки идеи с подъёмом ставки отодвинуты – но ведь зато обещали почти точно это делать в 2018-2019 гг!.. и ставку повышать тогда сильнее, чем этого ожидает рынок, вчера это сказано было открытым текстом. А значит, фунт это отложенный бай. Продажи же по низким уровням достаточно – рискованное дело. Будут падать – ну, пусть падают, да только без меня, я пас в фунтовых продажах. Сколько хотел и где хотел – вчера уже продал, заработал и вышел.

USD/JPY buy stop от 110.30 и выше – выше, это если цены успеют сдвинуться наверх ещё раньше, до выхода данных, ну мало ли. А так 110.30 для покупки хорошая цена – если будет, разумеется, рывок наверх. И стоп 109.90, те же 40 пунктов. Иена слабое звено среди валют, и сильно укрепилась за последний месяц, при том что политика самая мягкая всё равно у Банка Японии – не пора ли этим качелям качнуться назад? Если даже и не в разворот совсем наверх – то пунктиков на 100 наверх, если подвернутся очень хорошие американские данные? А если подвернутся плохие, то в фунт пойдут (см. выше). А если никакие смешанные, ну… будет, значит, вертолёт. Куда деваться. Но постараемся успеть “лишние” в этом случае ордера быстренько-быстренько отменить – либо уже открытые сделки закрыть, если данные не будут подтверждать по факту первый рывок цены.

Ну и присмотрюсь к продажам AUD/USD – вчера уже писал, почему. Не ордером, руками. И также к продажам EUR/USD – то тоже если что, то ручками, а не ордером. Если будут на то благоприятные американские данные и явно выраженное движение с проходом интересных уровней вниз. Евро поддержана фундаментально, мы знаем и помним, а доллар – не особо. Но не слишком ли уж высоко-то забрались, почти 1.20 уже ведь – и такой эффектный хвостик сверху был 2 дня назад с явной фиксацией прибыли многими покупателями, которые, видимо, всё-таки ушли. Хотя бы на время. И если дадут повод в виде хорошего нон-фарма, то видимо уйдут другие. Но… не сильно, видимо, уйдут надолго. Так что будем аккуратны с этим. Какой бы хороший нон-фарм ни вышел, ставки не поднимут минимум до декабря. И рынок это знает. А рынок греют ставки ФРС, а не данные из США.